招聘人数
1 人
岗位职责
1. 统筹分行计量相关工作,对相关风险估值模型及相关模型结果进行评估及审查,提出管理措施并组织实施;
2. 统筹分行模型风险管理、配合总行部门安排压力测试工作等;
3. 牵头分行RAROC阈值管理、例外准入通道管理、违约客户认定、重生等工作,牵头落实分行风险数据加总与风险报告原则(“RDA”)达标工作;
4. 统筹分行层面资本管理高级方法实施应用、巴塞尔协议Ⅲ落地的规划及执行策略等。
任职要求
1. 国际知名院校博士学历(学位),金融、经济、统计、管理、计算机、数学或相关专业;
2. 5年及以上相应领域专业工作经验;3年及以上风险计量模型开发、验证经验,特别优秀的可适当放宽;
3. 在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作,相关业务经验丰富,良好的沟通能力与营销能力,既往工作业绩和表现良好;
4. 有CPA、CFA、FRM等证书者优先;
5. 具备研发建立金融模型和风险模型的能力以及数据分析能力;掌握至少一门编程语言,包括且不限于Python、SPSS、VBA、SQL、R、Matlab;熟悉机器学习、深度学习、知识图谱等算法,在相关期刊发表过专业文章者优先;
6. 熟悉巴塞尔协议的监管要求,具有巴塞尔协议相关项目经验,包括且不限于市场风险、信用风险的量化模型搭建与验证、风险资本的计量与监控等;
7. 职业稳定性较强,近三年来全职工作单位不超过两个。