上海市分行风险管理部 风险管理（风险计量）岗位

招聘人数

1 人

岗位职责

1. 统筹分行计量相关工作，对相关风险估值模型及相关模型结果进行评估及审查，提出管理措施并组织实施；

2. 统筹分行模型风险管理、配合总行部门安排压力测试工作等；

3. 牵头分行RAROC阈值管理、例外准入通道管理、违约客户认定、重生等工作，牵头落实分行风险数据加总与风险报告原则（“RDA”）达标工作；

4. 统筹分行层面资本管理高级方法实施应用、巴塞尔协议Ⅲ落地的规划及执行策略等。

任职要求

1. 国际知名院校博士学历（学位），金融、经济、统计、管理、计算机、数学或相关专业；

2. 5年及以上相应领域专业工作经验；3年及以上风险计量模型开发、验证经验，特别优秀的可适当放宽；

3. 在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作，相关业务经验丰富，良好的沟通能力与营销能力，既往工作业绩和表现良好；

4. 有CPA、CFA、FRM等证书者优先；

5. 具备研发建立金融模型和风险模型的能力以及数据分析能力；掌握至少一门编程语言，包括且不限于Python、SPSS、VBA、SQL、R、Matlab；熟悉机器学习、深度学习、知识图谱等算法，在相关期刊发表过专业文章者优先；

6. 熟悉巴塞尔协议的监管要求，具有巴塞尔协议相关项目经验，包括且不限于市场风险、信用风险的量化模型搭建与验证、风险资本的计量与监控等；

7. 职业稳定性较强，近三年来全职工作单位不超过两个。